El video de Mary Don´t You Weep es una declaración sobre la violencia con armas de fuego, una materia en la que Prince estuvo muy sensibilizado en los años anteriores a su muerte. Dirigido por el cineasta Salomon Ligthelm a través de Stink Films, Mary Do not You Weep fue filmado en Nueva York. La canción está incluída en Piano & A Microphone 1983, que presenta una grabación de estudio casera e inédita de 1983.
